Стратегия «Прирост Капитала»
Цель стратегии – получение максимального прироста вложенного капитала
Параметры стратегии:
Временной горизонт инвестирования: от 2-х лет
Риск: высокий, включая потерю вложенного капитала
Задача управления - Путем активного управления получить в портфеле диверсифицированный набор инструментов, обладающих максимальным потенциалом роста, на растущем рынке, и обеспечить защиту капитала на падающем рынке.
Ограничения на структуру активов портфеля
Лимит Открытой Валютной Позиции – до 80 % от общей стоимости Активов;
За исключением Государственных облигаций вложение в инструменты одного эмитента не могут превышать 20% от стоимости активов портфеля;
Лимит использования финансового плеча составляет 400% от чистой стоимости активов;
* - паи ОПИФов, как правило, могут применяться в качестве временного инструмента регулирования избыточной ликвидности, а также в случае, если такой ОПИФ представляет из себя де-факто инструмент с повышенной фиксированной доходностью
Стратегия «Сбалансированная»
Цель стратегии – получение прироста вложенного капитала при оптимизации рисков
Параметры стратегии:
Временной горизонт инвестирования: от 2-х лет
Риск: повышенный, включая потерю вложенного капитала
Задача управления - Путем активного управления получить в портфеле диверсифицированный набор инструментов, обладающих максимальным потенциалом роста, на растущем рынке при одновременном снижении волатильности портфеля за счет оптимизации рисков, и обеспечить наличие инструментов, защищающих капитал, на падающем рынке.
Ограничения на структуру активов портфеля
| Наименование вида Актива | Максимальная стоимость Активов данного вида, в процентах от общей стоимости Активов
|
Государственные облигации | до 100 % |
Субфедеральные облигации | до 90 % |
Муниципальные облигации | до 80 % |
Корпоративные облигации | до 60 % |
Структурированные ноты российских и иностранных эмитентов | до 80 % |
Прочие долговые инструменты | до 40 % |
Акции, в.т.ч. низколиквидные и акции второго эшелона | до 80 % до 40% |
Паи ОПИФов* | до 20 % |
Производные инструменты (фьючерсы, опционы): уплаченная премия за опционы стоимость базового актива |
до 15 % до 80 % |
Денежные средства | до 100 % |
Лимит Открытой Валютной Позиции – до 60 % от общей стоимости Активов;
За исключением Государственных облигаций вложение в инструменты одного эмитента не могут превышать 20% от стоимости активов портфеля для ликвидных бумаг и бумаг первого эшелона, а также бумаг эмитентов, имеющих кредитный рейтинг от одного из ведущих рейтинговых агентств не ниже Standard & Poor`s – B; Moody`s – B2; Fitch – B, и 5% для прочих бумаг;
Лимит использования финансового плеча составляет 200% от чистой стоимости активов;
* - паи ОПИФов, как правило, могут применяться в качестве временного инструмента регулирования избыточной ликвидности, а также в случае, если такой ОПИФ представляет из себя де-факто инструмент с повышенной фиксированной доходностью
Стратегия «Сохранение Капитала»
Цель стратегии – обеспечить текущий доход при минимизации рисков потери вложенного капитала
Параметры стратегии:
Временной горизонт инвестирования: от 1 года
Риск: умеренный, вероятность потери вложенного капитала очень низкая
Задача управления – Составить диверсифицированный портфель из инструментов с фиксированной доходностью, а также доли акций, преимущественно, с высоким ожидаемым дивидендным доходом.
Ограничения на структуру активов портфеля
Лимит Открытой Валютной Позиции – до 40 % от общей стоимости Активов;
За исключением Государственных облигаций вложение в инструменты одного эмитента не могут превышать 20% от стоимости активов портфеля для ликвидных бумаг и бумаг первого эшелона, а также бумаг эмитентов, имеющих кредитный рейтинг от одного из ведущих рейтинговых агентств не ниже Standard & Poor`s – B; Moody`s – B2; Fitch – B, и 5% для прочих бумаг;
Лимит использования финансового плеча составляет 100% от чистой стоимости активов;
* - паи ОПИФов, как правило, могут применяться в качестве временного инструмента регулирования избыточной ликвидности, а также в случае, если такой ОПИФ представляет из себя де-факто инструмент с повышенной фиксированной доходностью.
Регистрация пользователя
